Submitted abstracts

Yuri E. Gliklikh (Voronezh State University, Voronezh, Russia)
Martingales on the Group of Diffeomorphims of flat n-dimensional Torus

S.A. Gondin, E.A. Pchelintsev (National Research Tomsk State University, Tomsk, Russia)
Quantile Hedging of Asian Options on (B,S)-Markets

Dmitriy F. Kuznetsov (Peter the Great St.-Petersburg Polytechnic University, St.-Petersburg, Russia)
Latest results on a new approach to series expansion of iterated Stratonovich stochastic integrals. Multiplicities 1 to 8 and beyond.

Litvinov V. N., Chistyakov A. E., Porksheyan M. V. (Don State Technical University, Rostov-on-Don).
Probabilistic estimation of grid equations solving time on a graphics accelerator.

Nasyrov F. S. (Ufa, Russia)
On the maximum principle with a path-wise cost functional for one-dimensional stochastic differential equations.

Perevaryukha A.Yu.(Saint-Petersburg, Russia)
Hybrid model of COVID waves taking into account the aspect of stochastic evolution.

Presman Ernst (CEMI RAS), Zhang Yi (University of Birmingham)
On stochastic non-linear discounting.

N. Ratanov (Chelyabinsk State University)
Fractional telegraph equation and fractionally integrated telegraph processes.

I.N. Shnurnikov (Sirius University of Science and Technology)
Modelling the turnover of portfolio of hedge fund alphas via covariance matrix of their returns.

Shumafov M.M., Tlyachev V.B. (Adyghe State University, Republic of Adygea, Russia)
MOn the stability of solutions of certain systems of two nonlinear differential equations perturbed by white noise.

SMORODINA N.V. (Saint-Petersburg, Russia)
BRANCHING WIENER PROCESS WITH SINGULAR BRANCHING RATE.

Stepovich M.A., Turtin D.V., Seregina E.V., Kalmanovich V. V., Filippov M.N. (Ivanovo, Kaluga, Moscow, Russia).
On one possibility of constructing a stochastic model of target heating by an electron beam of medium energies.

Абдрахманов С. И. (УУНиТ, Уфа, Россия).
Об одном методе построения решений одномерных стохастического и детерминированного нелинейных уравнений теплопроводности и горения

В. И. Афанасьев. (МИАН, Москва, Россия).
Предельные теоремы для функционалов от ветвящегося процесса в случайной среде, начинающегося с большого числа частиц

M. В. Бурнашев (Москва, Высшая школа современной математики МФТИ)
О ФУНКЦИИ КОНЦЕНТРАЦИИ ОДНОЙ СУММЫ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН, СВЯЗАННЫХ С ДВОИЧНЫМ СИММЕТРИЧНЫМ КАНАЛОМ

Ватутин В.А., Дьяконова Е.Е., Хусанбаев Я.М. (Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия, Институт математики им. В.И.Романовского Академии наук Узбекистана, Ташкент, Узбекистан)
Малые уклонения в критических процессах Гальтона-Ватсона с бесконечной дисперсией

Данилова Н.В. и Белявский Г.И., Россия, (Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет)
Об одном вязкостном решении уравнения G-теплопроводности в связи с формулой Блэка-Шоулза для модели стохастической волатильности.

Зотова Е. И. (УУНиТ, Уфа, Россия).
О методе решения задачи Коши для стохастических и детерминированных обобщенных уравнений Бюргерса

Зорин А. В. (ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Н. Новгород, Россия).
Об одном свойстве моментов скачков неоднородного процесса Пуассона с периодической интенсивностью.

Кудрявцев О. Е. (Ростовский филиал Российской таможенной академии, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия).
Моделирование Монте-Карло с использованием искусственных нейронных сетей.

Лебедев А.В. (Москва, МГУ)
Трехмерные полиномиальные копулы и нетранзитивные наборы случайных величин

Муравлёв А. А., Якымив А.Л. (Математический институт им. В.А. Стеклова, Москва)
Асимптотические свойства некоторых случайных величин, определяемых через моменты остановки броуновского движения

Рыков В.В. (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия, и Российский университет дружбы народов, Москва, Россия)
Исследование системы (GIjGIjm; n) методом маркированных марковских процессов.

Рязанцев М.Ю. (Воронеж, ВГУ)
Об одном стохастическом дифференциальном включении Леонтьевского типа

Саенко В.В. (Ульяновск, УГУ)
Оценка остаточного члена в разложении устойчивого закона при α → 0

А. Серикова, М.С. Тихов (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Казахстан, Россия)
Ядерные оценки симметричной функции распределения в модели бинарного отклика.

А. М.С. Тихов (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия)
Оценки функции распределения в модели q-геометрической регрессии зависимости «доза-эффект».

Айсылу Фарвазова (МИАН, Москва, Россия)
Моделирование опционов кэп и флор на RUONIA и ключевую ставку Банка России.

Федоткин А.М., Федоткин А. А. (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия).
Существование стационарного режима циклического управления с продлением и дообслуживанием неординарными потоками.

Филичкина Е. М. (МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия).
Случайные блуждания с поглощением частиц.

А. М. Ченцов (Московский физико-технический институт, г. Долгопрудный, Россия).
Оценка структурных параметров и эффектов воздействия в квантильных регрессиях с использованием метода двойного машинного обучения